九坤投资成立于2015年，是一家专注于量化投资策略的资产管理公司。我们致力于通过系统化的投资方法和先进的技术手段，为投资者创造持续稳定的超额回报。
我们的团队由来自国内外顶尖高校和金融机构的专业人士组成，拥有深厚的金融理论知识和丰富的实战经验。
我们坚信数据驱动的投资决策能够克服人类情绪和认知偏差，在复杂的市场环境中实现更优的风险调整后收益。
自成立以来，我们的旗舰产品年化收益率超过20%，最大回撤控制在15%以内。
拥有80+专业人才，其中博士占比超过40%，覆盖量化研究、技术开发和风险管理等领域。
基于多因子模型和机器学习算法，系统性地挖掘股票市场的投资机会，构建分散化的投资组合。
利用资产间的统计关系，识别定价偏差，通过配对交易和市场中性策略获取稳定收益。
运用低延迟交易系统和复杂算法，捕捉市场的瞬时定价无效性，实现快速交易执行。
基于趋势跟踪和均值回归模型，在全球期货市场进行多元化配置，实现与传统资产的低相关性。
建立多层次风险管理系统，实时监控投资组合风险敞口，确保在极端市场环境下的稳健运行。
应用深度学习、自然语言处理等AI技术，从海量数据中挖掘投资信号，提升策略的适应性和预测能力。
创始人 & CEO
前高盛量化分析师，清华大学金融工程博士，拥有15年量化投资经验。
首席技术官
前谷歌高级工程师，北京大学计算机科学硕士，专注于高性能计算和系统架构。
研究总监
复旦大学金融数学博士，曾任职于摩根士丹利量化研究部门，擅长因子模型和风险建模。
风控总监
中国人民大学统计学博士，拥有10年风险管理经验，精通压力测试和情景分析。
量化投资主要依赖数学模型、统计分析和计算机算法进行投资决策，强调系统性和纪律性；而传统投资更多依赖基金经理的主观判断和经验。量化投资能够处理海量数据，快速执行交易，并有效控制情绪偏差，但需要强大的技术基础设施和专业知识支持。
我们的产品面向合格投资者，不同产品的最低投资门槛有所不同。一般而言，私募基金产品的最低投资额为100万元人民币。我们也有针对机构投资者的专户产品，可根据客户需求定制投资方案。
我们通过多种方式应对市场极端情况：首先，我们的策略组合具有低相关性，分散风险；其次，我们建立了严格的风险控制系统，实时监控并限制风险敞口；第三，我们持续研究和优化策略，提高其在不同市场环境下的适应性。历史回测和实盘表现显示，我们的策略在多次市场波动中保持了相对稳健的表现。
我们建议投资者从多个维度评估产品业绩：年化收益率、最大回撤、夏普比率、索提诺比率等风险调整后收益指标；与市场基准（如沪深300指数）的比较；在不同市场环境下的表现一致性。我们定期向投资者提供详细的产品报告，包含这些关键指标和分析。
我们采取多重措施保障投资者资金安全：1) 资金由第三方银行托管，与管理人资产严格分离；2) 交易执行与风控分离，防止未经授权的交易；3) 定期进行内部和外部审计；4) 购买专业责任保险；5) 严格遵守监管机构的合规要求。
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